如果—个买卖期权的市场价格不同于它的公平价格，就有通过估价交易获取收益的机会。一个估价经纪人通过数学方式及他本人对预期波动性的预测，可以估价出买卖期权合同的公平价格。如果一个合同的市场价格低于计算出的公平价格，则购买这个合同后等市场价格上升到等于公平价格后将其卖出的经营方法将是打利可图的。同样地，若一个买卖期权合同的佣金超过公平价格时，可以在佣金跌落到和估价的公平价格相等之前，将其卖出也是有利可图的。估价交易的成功与否主要依赖于数学计算的精确性，及经纪人预期波动性的预测，这两方面部应用在公平价格的计算中。

     估价经纪人需要对他的期货合同买卖进行套头交易以避免兑换率波动及波动件预期所带来的风险。假设有人购买了一个合同并希望通过佣金升值到与公平价格相等来收益，如果由于兑换率波动和市场波动性预期下降而导致公平价格下跌(伴随买卖期权佣金下跌)，则这个合同将会造成损失。这个估价经纪人可以通过卖出的期货合同抵消掉买入的期货合同来进行套头交易，反之功亦然。理想的方法是同时购买定低价格的买卖期权和出售(签订)定高价格的买卖期权，由此这两个有潜力可以收益的期货合问就可以互相进行套头交易了。