远期合同的价格一般是根据套利确定，潜在的利息套利使货币远期合同交易中建立了利率平衡。在短期利率远期合同交易中套利是根据远期——远期法计算的，存长期利率远期合同交易中则出现现金和转期套利。

     FTSE100远期合同的价格也是受现金和转期套利影响的。这种套利活动产生了远期合同的价格，即根据现货币场价格的溢价／折价确定的价格，而现货市场价格则只是根据权益与取得这些权益的成本相比的收益率确定的。但是，由于存在取得组合权益证券的费用，一般说套利活动对FTSE100远期合同价格的影响要比对长期利率远期合同价格的影响要小。同时金边证券套利者只需要获得最便宜的金边证券，而FTSE100套利者则需要购入100种不同权益的证券组合。

     因此，在确定FTSE100远期合同价格时，非套利因素就会产生比较明显的影响。对远期股票价格的预测可能也是重要的，如果交易者(投机者)预计股票价格要比远期合同表明的高，就会购入远期合同以使在远期合同与股票价格同样上涨对能够获利，而这些对远期合同的购买也会促使价格向预计的水平发展；相反，如果预期的价格比远期合同表明的要低，那么趋向获取投机利润的交易就会使远期合同价格下跌。因此说FTSE100远期合同的价格也能多少反映未来股票的价格。

     实际上对将来现货市场价格的预计可能多少会对确定其他远期合问的价格有影响，这可能发生在交割期较长的情况下。